Гипотеза
Сначала фиксируется, какое поведение рынка должна использовать система и при каких условиях эта идея должна работать.
ИССЛЕДОВАНИЯ
Сначала понять логику. Потом оптимизировать.
Исследовательский процесс ARM нужен не для поиска красивого графика на истории, а для понимания механики торговой идеи и её ограничений.
Данные
Идея проверяется на разных периодах и режимах, чтобы отделить повторяемое поведение от случайного совпадения.
Устойчивость
Проверяется чувствительность к параметрам, издержкам и изменению условий, чтобы понять границы применимости стратегии.
Разбор сделок
Если общие показатели не объясняют результат, анализируются конкретные входы, исполнения и причины прибыли или убытка.
ARM
Хорошая метрика ещё не доказывает хорошую систему
Поэтому общие показатели дополняются анализом конкретных сделок, исполнения, рыночных режимов и причин поведения алгоритма.
Посмотреть, как работает ARM →